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한국외대 경영대학·경영대학원 교수진
재무
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이창준 교수

by bizhufseng posted Oct 12, 2016

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이창준 교수는 2010년 KAIST에서 재무전공으로 박사학위를 취득한 이후, 2012년 3월부터 한국외국어대학교 경영대학 교수로 재직중이다. 학부와 대학원에서 재무관리, 투자론, 금융시장론 과목을 담당하고 있다. 이창준 교수의 주요 연구분야는 주식시장의 이상현상에 대한 해석, 뮤추얼펀드의 스타일투자 및 성과지속성, 연기금 자산배분 및 스타일투자 등이며, Review of Finance, Journal of Banking and Finance, Emerging Markets Review, Asia-Pacific Journal of Financial Studies 등의 SSCI 저널에 총 12편의 논문을, 증권학회지와 재무연구를 포함한 KCI 저널에 총 9편의 논문을 게재하였다.

Extra Form
e-mail leechangjun@hufs.ac.kr; leechangjun0809@gmail.com
연락처 02-2173-8812 (연구실 412호)
학력 2004, KAIST 수학과 응용수학전공 학사
2010, KAIST 경영공학과 재무관리전공 박사
경력 및 활동 2012.3 ~ 현재 한국외국어대학교 경영대학 경영학부 조교수, 부교수
2018.3~2019.2 KAIST 경영대학 방문교수
2018.3~현재 한국외국어대학교 학술진흥위원회 위원
2017.1~2017.12 한국산업인력공단-한국외국어대학교 Mini-MBA 과정 주임교수
2014.2~2016.1 한국외국어대학교 국제금융학과 학과장
2010.9 ~ 2012.2 광운대학교 경영대학 경영학부 조교수
2011.2 ~ 2011.5 KAIST 경영대학 대우교수
2010.4 ~ 2010.8 KAIST 금융공학연구센터 위촉연구원
연구관심분야 Empirical Asset Pricing, Mutual Funds Style Investments and Performance Evaluation
주요논문 [ SSCI-listed Journals ]

12. "Ultimate Consumption Risk and Investment-based Stock Returns", North American Journal of Economics and Finance, Vol. 42, pp. 473-486, 2017 (with Hankil Kang, and Jangkoo Kang)

11. "State-Dependent Variations in the Expected Illiquidity Premium", Review of Finance (Financial Times Top 50 Journals), Vol. 21, pp. 2277-2314, 2017 (with Jeewon Jang, and Jangkoo Kang)

10. "Aggregate Idiosyncratic Volatility and Stock Return Predictability: Evidence from the Korean Stock Market", Investment Analyst Journal, Vol. 46, pp. 294-310, 2017 (with Jungmu Kim)

9. "Precision about Manager Skill, Mutual Fund Flows, and Performance Persistence", North American Journal of Economics and Finance, Vol. 40, pp. 222-237, 2017 (with Hyunglae Jeon, and Jangkoo Kang)

8. "State-Dependent Illiquidity Premium in the Korean Stock Market", Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 51, pp. 400-417, 2015 (with Jeewon Jang, and Jangkoo Kang)

7. " A Decomposition of Korean Sovereign Bond Yields: Joint Estimation Using Sovereign CDS and Bond Data", Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol. 43, pp. 918-947, 2014 (with Jungmu Kim)

6. "On the Importance of the Traders' rules for Pricing Options: Evidence from Intraday Data", Asis-Pacific Journal of Financial Studies, Vol. 43, pp. 873-894, 2014 (with Sol Kim)

5. "The Volatility Index and Style Rotation: Evidence from the Korean Stock Market and VKOSPI", Investment Analyst Journal, Vol. 43, pp. 29-39, 2014 (with Doojin Ryu)

4. "Do the Production-based Factors Capture the Time-varying Patterns in Stock Returns?”, Emerging Markets Review, Vol. 15, pp. 122-135, 2013 (with Hankil Kang, and Jangkoo Kang)

3. "Liquidity Risk and Expected Stock Returns in Korea: A New Approach”, Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol. 41, No. 6, pp. 704-738, 2012 (with Jeewon Jang, and Jangkoo Kang)

2. “Macroeconomic Risk and the Cross-Section of Stock Returns”, Journal of Banking and Finance, Vol. 35, No. 12, pp. 3158-3173, 2011 (with Jangkoo Kang, Tong-Suk Kim, and Byoung-Kyu Min)

1. "Equity Fund Style and Performance Persistence with Investment Style: Evidence from Korea", Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 47, No. 3, pp. 111-135, 2011 (with Jangkoo Kang, and Doowon Lee)

[ KCI-listed Journals]

9. "우체국보험 자료를 이용한 생명보험회사의 모럴해저드에 대한 연구", 선물연구, 제 25권 1호, p. 75-95, 2017년 2월 (이일주와 공저)

8. "경제상황에 따른 기업규모효과, 가치효과, 모멘텀효과", 재무관리연구, 제 32권 2호, p. 201-234, 2015년 6월 (장지원과 공저)

7. "축약형 모형을 이용한 CDS 기간구조의 추정", 재무연구, 제 27권 4호, p. 709-748, 2014년 11월 (김정무, 박윤정과 공저)

6. "투자자의 권리변동을 반영한 수정주가 구축 및 활용방안에 대한 연구”, 재무연구, 제 26권 3호, p. 311-351, 2013년 8월 (강장구, 이덕현, 최제준과 공저)

5. "한국 주식형 펀드의 운용스타일 지속성에 대한 연구", 재무관리연구, 제 29권 3호, p. 83-106, 2012년 9월 (전형래와 공저)

4. "Sharpe의 방법론을 이용한 한국 주식형펀드의 운용스타일 및 성과분석”, 증권학회지, 제 39권 2호, p. 307-339, 2010년 6월 (강장구와 공저)

3. "CDS 스프레드의 결정요인에 대한 연구", 금융연구, 제 24권 2호, p. 99-128, 2010년 6월 (강장구, 민준홍과 공저)

2. "상품자산 편입이 투자자의 편익에 미치는 영향", 선물연구, 제 18권 2호, p. 19-41, 2010년 5월 (강장구, 왕제연과 공저)

1. “칼만 필터를 이용한 학습 자산가격결정모형의 검증”, 재무연구, 제 22권 4호, p. 63-92, 2009년 11월 (류두진과 공저)
학술대회 발표논문 2018: Multinational Finance Society (MFS)

2017: International Risk Management Conference

2016 : 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, Asia-Pacific Association of Derivative (APAD),
Financial Management Association (FMA)

2015 : Asia-Pacific Association of Derivative (APAD)

2014 : 서울대학교, Multinational Finance Society (MFS), World Finance Conference (WFC)

2013 : 성균관대학교, 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회,
European Financial Management Association (EFMA),
World Finance Conference (WFC), Financial Management Association (FMA)

2012 : 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, 서울대학교,
Asia-Pacific Association of Derivative (APAD),
Conference on Asia-Pacific Financial Markets (CAFM)

2010 : 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, Asian FMA,
Conference on Asia-Pacific Financial Markets (CAFM)

2009 : Asian Financial Association (AsianFA), Financial Management Association (FMA),
재무학회 추계학술대회
수상경력 5. 한국연구재단 중견연구지원, 2017년 7월~2018년 6월
4. Outstanding Paper Award, Conference on Asia-Pacific Financial Markets, 2012
4. 한국외국어대학교 교비연구비, 2012년, 2013년, 2014년, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년
3. 서울대학교 증권금융연구소 연구비 지원, 2011년 6월~2012년 5월, 2017년 9월~2018년 8월
2. A Paper “Macroeconomic risk and cross-section of stock returns” Ranked SSRN’s Top Ten download list for ERN: Collecting, Estimating & Organizing Macroeconomic Data, as of 04/28/2010, 05/10/2010, 12/30/2010
1. Outstanding Paper Award in Doctoral Student Conference, KAIST, 2006
학회 주요 활동 4. 2017. 9월 ~ 현재: 한국증권학회지 편집위원
3. 2016.2 ~ 2017년 1월: 한국파생상품학회 APAD 간사
2. 2013.3 ~ 2014.2 : 한국파생상품학회 이사
1. 한국증권학회, 한국파생상품학회 종신회원
Working Paper [Working Papers]

3. "Do Actively Managed Mutual Funds Exploit Stock Market Mispricing?" (with Hyunglae Jeon, and Jangkoo Kang)

2. "Consumption Growth Predictability and Asset Prices" (with Tai-Yong Roh, and Byoung-Kyu Min), Revise & Resubmit

1. "The Q-Factors and Macroeconomic Conditions: Asymmetric Effects of the Business Cycles on Long and Short Sides" (with Byoung-Kyu Min, Jangkoo Kang, and Tai-Yong Roh), Revise & Resubmit
정렬순서 46

  1. 강효석 교수

  2. 김솔 교수

  3. 김수진 교수

  4. 박진우 교수

  5. 송인정 교수

  6. 이종욱 교수

  7. 이창준 교수

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