본문 바로가기 사이트 메뉴 바로가기 주메뉴 바로가기
한국외대 경영대학·경영대학원 교수진
재무
재무

이창준 교수

by bizhufseng posted Oct 12, 2016


이창준.png


이창준 교수는 KAIST 수학과(응용수학전공) 졸업하고KAIST에서 재무전공으로 박사학위를 취득하였다. KAIST 금융공학연구센터를 거쳐 2010 9 광운대학교 경영대학 교수로 임용되었으며, 2012 3월부터 한국외국어대학교 경영대학 교수로 재직중이다. 학부와 대학원에서 재무관리, 투자론수리금융론 등의 과목을 담당하고 있다. 이창준 교수의 주요 연구분야는 주식시장의 이상현상에 대한 해석 이에 기반한 투자전략, 주식형펀드의 운용스타일 성과지속성, 연기금 자산배분 스타일투자 등이며, Financial Times Top Journal Review of Finance 포함하여 Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Emerging Markets Review, International Review of Finance 등의 SSCI 저널과, 증권학회지와 재무연구를 포함한 연구재단 등재학술지에 20여편의 논문을 게재하였다. 공공부문에서는 국민연금, 고용노동부, 국토교통부, KOSCOM, 한국전력공사, 민간부문에서는 자산운용사 및 평가사를 포함하여 여러 기관 연구용역을 수행하였으며, 특히 연기금의 전략적 자산배분 프로세스 운용스타일 전략에 관하여 다수의 프로젝트를 수행하였다.

Extra Form
e-mail leechangjun@hufs.ac.kr; leechangjun0809@gmail.com
연락처 02-2173-8812 (연구실 412호)
학력 2004, KAIST 수학과 응용수학전공 학사

2010, KAIST 경영공학과 재무관리전공 박사
경력 및 활동 2012.3~현재 한국외국어대학교 경영대학 경영학부 조교수, 부교수, 교수

2020.3~현재 기획재정부 공공기관 경영평가 위원

2020.4~현재 건강보험공단 리스크관리위원회 위원

2019.11~현재 주택도시보증공사 리스크관리위원회 위원

2019.9~2020.2 국민연금기금 성과평가보상전문위원회 위원

2019.1~2019. 5 예비타당성조사 자문위원(경제성 분과), KISTEP

2018.3~2019.2 KAIST 경영대학 방문교수

2018.3~현재 한국외국어대학교 학술진흥위원회 위원

2017.1~2017.12 한국산업인력공단-한국외국어대학교 Mini-MBA 과정 주임교수

2014.2~2016.1 한국외국어대학교 국제금융학과 학과장

2010.9 ~ 2012.2 광운대학교 경영대학 경영학부 조교수

2011.2 ~ 2011.5 KAIST 경영대학 대우교수

2010.4 ~ 2010.8 KAIST 금융공학연구센터 위촉연구원
연구관심분야 Empirical Asset Pricing, Investment Style and Performance Evaluation of Mutual Funds
주요논문 [ SSCI-listed Journals ]

"Do Actively Managed Mutual Funds Exploit Stock Market Mispricing?", North American Journal of Economics and Finance, forthcoming, (with Jaeram Lee, Hyunglae Jeon, and Jangkoo Kang)

"The Q-Factors and Macroeconomic Conditions: Asymmetric Effects of the Business Cycles on Long and Short Sides", International Review of Finance, forthcoming, (with Byoung-Kyu Min, Jangkoo Kang, and Tai-Yong Roh)

"Consumption Growth Predictability and Asset Prices", Journal of Empirical Finance, Vol. 51, pp. 95-118, 2019 (with Tai-Yong Roh, and Byoung-Kyu Min)

"Ultimate Consumption Risk and Investment-based Stock Returns", North American Journal of Economics and Finance, Vol. 42, pp. 473-486, 2017 (with Hankil Kang, and Jangkoo Kang)

"State-Dependent Variations in the Expected Illiquidity Premium", Review of Finance (Financial Times Top 50 Journals), Vol. 21, pp. 2277-2314, 2017 (with Jeewon Jang, and Jangkoo Kang)

"Aggregate Idiosyncratic Volatility and Stock Return Predictability: Evidence from the Korean Stock Market", Investment Analyst Journal, Vol. 46, pp. 294-310, 2017 (with Jungmu Kim)

"Precision about Manager Skill, Mutual Fund Flows, and Performance Persistence", North American Journal of Economics and Finance, Vol. 40, pp. 222-237, 2017 (with Hyunglae Jeon, and Jangkoo Kang)

"State-Dependent Illiquidity Premium in the Korean Stock Market", Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 51, pp. 400-417, 2015 (with Jeewon Jang, and Jangkoo Kang)

" A Decomposition of Korean Sovereign Bond Yields: Joint Estimation Using Sovereign CDS and Bond Data", Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol. 43, pp. 918-947, 2014 (with Jungmu Kim)

"On the Importance of the Traders' rules for Pricing Options: Evidence from Intraday Data", Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol. 43, pp. 873-894, 2014 (with Sol Kim)

"The Volatility Index and Style Rotation: Evidence from the Korean Stock Market and VKOSPI", Investment Analyst Journal, Vol. 43, pp. 29-39, 2014 (with Doojin Ryu)

"Do the Production-based Factors Capture the Time-varying Patterns in Stock Returns?”, Emerging Markets Review, Vol. 15, pp. 122-135, 2013 (with Hankil Kang, and Jangkoo Kang)

"Liquidity Risk and Expected Stock Returns in Korea: A New Approach”, Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Vol. 41, No. 6, pp. 704-738, 2012 (with Jeewon Jang, and Jangkoo Kang)

“Macroeconomic Risk and the Cross-Section of Stock Returns”, Journal of Banking and Finance, Vol. 35, No. 12, pp. 3158-3173, 2011 (with Jangkoo Kang, Tong-Suk Kim, and Byoung-Kyu Min)

"Equity Fund Style and Performance Persistence with Investment Style: Evidence from Korea", Emerging Markets Finance & Trade, Vol. 47, No. 3, pp. 111-135, 2011 (with Jangkoo Kang, and Doowon Lee)

[ KCI-listed Journals]

"액티브펀드의 성과와 주식시장의 이상현상", 한국증권학회지, 제 49권 1호, p. 41-72, 2020년 2월 (김창하, 이재람과 공저)

"국내 주식시장에서 시장 유동성과 모멘텀 효과에 관한 연구", 선물연구, 제 26권 4호, p. 497-524, 2018년 11월 (김창하와 공저)

"우체국보험 자료를 이용한 생명보험회사의 모럴해저드에 대한 연구", 선물연구, 제 25권 1호, p. 75-95, 2017년 2월 (이일주와 공저)

"경제상황에 따른 기업규모효과, 가치효과, 모멘텀효과", 재무관리연구, 제 32권 2호, p. 201-234, 2015년 6월 (장지원과 공저)

"축약형 모형을 이용한 CDS 기간구조의 추정", 재무연구, 제 27권 4호, p. 709-748, 2014년 11월 (김정무, 박윤정과 공저)

"투자자의 권리변동을 반영한 수정주가 구축 및 활용방안에 대한 연구”, 재무연구, 제 26권 3호, p. 311-351, 2013년 8월 (강장구, 이덕현, 최제준과 공저)

"한국 주식형 펀드의 운용스타일 지속성에 대한 연구", 재무관리연구, 제 29권 3호, p. 83-106, 2012년 9월 (전형래와 공저)

"국내 CDS시장과 주식시장의 관계에 관한 연구", 선물연구, 제 18권 4호, p. 1-22, 2010년 11월 (강한길, 배광일과 공저)

"Sharpe의 방법론을 이용한 한국 주식형펀드의 운용스타일 및 성과분석”, 증권학회지, 제 39권 2호, p. 307-339, 2010년 6월 (강장구와 공저)

"CDS 스프레드의 결정요인에 대한 연구", 금융연구, 제 24권 2호, p. 99-128, 2010년 6월 (강장구, 민준홍과 공저)

"상품자산 편입이 투자자의 편익에 미치는 영향", 선물연구, 제 18권 2호, p. 19-41, 2010년 5월 (강장구, 왕제연과 공저)

“칼만 필터를 이용한 학습 자산가격결정모형의 검증”, 재무연구, 제 22권 4호, p. 63-92, 2009년 11월 (류두진과 공저)
연구보고서 "성과보상기금 전담운용기관 선정을 위한 연구", 중소벤처기업진흥공단, 2020년 3월~2020년 6월

"우정사업본부 벤치마크지수 개선을 통한 우체국예금 자산운용 효율성 제고", 우정사업본부, 2020년 4월~2020년 6월

"자동차사고 피해지원기금 적정 여유자금 추계", 국토교통부, 2020년 2월~2020년 6월

"주택도시기금의 절대수익형 자산군 도입 및 실행방안에 대한 연구", A자산운용사, 2019년 9월~2019년 12월

"채권 멀티팩터 모형개발", A자산평가사, 2019년 4월~2019년 9월

"OCIO 주간운용사의 스타일배분전략과 성과평가에 대한 연구", A자산운용사, 2019년 5월~2019년 8월

"고용보험기금과 산업재해보상기금 여유자산 전담자산운용기관 선정방안 연구", 고용노동부, 2018년 9월~2018년 12월

"고용보험기금과 산업재해보상기금 운용 성과평가 II", 고용노동부, 2017년 3월~2017년 12월

"고용보험기금과 산업재해보상기금 운용 성과평가 I", 고용노동부, 2016년 10월~2016년 12월

"KIKO 통화파생상품 적정 가격 평가", 서울고등법원, 2013년 9월~2013년 12월

"일반채권 및 ABS/MBS 평가엔진 개발", A자산평가사, 2012년 9월~2013년 3월

"적정자본구조 및 배당정책 수립 연구", 한국전력, 2012년 9월~2012년 12월

"한국형 수정주가 구축 및 수정주가를 반영한 스타일 포트폴리오 구축", KOSCOM, 2011년 1월~2011년 11월

"국민연금기금의 수익률과 위험분해 모형 개발", 국민연금관리공단, 2009년 7월~2009년 11월

"주식 및 채권형펀드 스타일분석 및 성과평가 모형개발", A펀드평가사, 2008년 4월~2008년 8월

"Agency MBS 가치평가 모형개발", A채권평가사, 2007년 6월~2007년 11월
학술대회 발표논문 2018: Multinational Finance Society (MFS)

2017: International Risk Management Conference

2016 : 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, Asia-Pacific Association of Derivative (APAD),
Financial Management Association (FMA)

2015 : Asia-Pacific Association of Derivative (APAD)

2014 : 서울대학교, Multinational Finance Society (MFS), World Finance Conference (WFC)

2013 : 성균관대학교, 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회,
European Financial Management Association (EFMA),
World Finance Conference (WFC), Financial Management Association (FMA)

2012 : 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, 서울대학교,
Asia-Pacific Association of Derivative (APAD),
Conference on Asia-Pacific Financial Markets (CAFM)

2010 : 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, Asian FMA,
Conference on Asia-Pacific Financial Markets (CAFM)

2009 : Asian Financial Association (AsianFA), Financial Management Association (FMA),
재무학회 추계학술대회
수상경력 "한국파생상품학회 학술지원사업(미래에셋자산운용 후원)", 2020년 6월

"서울대학교 증권금융연구소 연구지원", 2019년 11월~2020년 9월

"서울대학교 증권금융연구소 연구지원", 2017년 10월~2018년 9월

"한국연구재단 중견연구지원", 2017년 7월~2018년 6월

"Samsung Securities CO., Ltd. Outstanding Paper Award", Conference on Asia-Pacific Financial Markets, 2012

"한국외국어대학교 교비연구비", 2012년, 2013년, 2014년, 2015년, 2016년, 2017년, 2018년, 2019년

"서울대학교 증권금융연구소 연구지원", 2011년 6월~2012년 5월

A Paper “Macroeconomic risk and cross-section of stock returns” Ranked SSRN’s Top Ten download list for ERN: Collecting, Estimating & Organizing Macroeconomic Data, as of 04/28/2010, 05/10/2010, 12/30/2010

"Outstanding Paper Award", Citi-KAIST Finance Paper Competition, 2008

"Outstanding Paper Award" Doctoral Student Conference, KAIST, 2006
학회 주요 활동 2020. 1월 ~ 현재: 자산운용연구 편집위원

2019. 3월 ~ 현재: 한국증권학회 이사

2017. 9월 ~ 현재: 한국증권학회지 편집위원

2016.2월 ~ 2017년 1월: 한국파생상품학회 APAD 간사

2013.3월 ~ 2014.2월 : 한국파생상품학회 이사

한국증권학회, 한국파생상품학회 종신회원
정렬순서 46

  1. 김솔 교수

  2. 김수진 교수

  3. 박진우 교수

  4. 송인정 교수

  5. 이창준 교수

Board Pagination Prev 1 Next
/ 1