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한국외대 경영대학·경영대학원 교수진
재무

김솔 교수

by bizhufseng posted Oct 12, 2016

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김솔 교수는 광주과학고등학교를 2년만에 수료한 후 KAIST 경영대학에서 학사, 석사, 박사 학위를 받았다. 삼성SDS 금융컨설팅실 과장, 서울여자대학교 경영학과 교수를 거쳐 현재는 한국외국어대학교 경영대학 교수로 재직하고 있다. 금융공학 및 파생상품 분야의 전문가로 제 1 회 한국거래소 파생상품 우수 논문상 및 2006년 한국파생상품학회 최우수논문상, 2016년 한국파생상품학회 우수논문상, 2017년 한국경영학회 매경신진학자논문상을 수상하였으며 Journal of Futures Markets, Journal of Risk, Review of Quantitative Finance and Accounting 등 국내외 학술지에 다수의 연구논문을 게재하였다. 지식경제부, 고용노동부, 국민연금, 한국전력공사, 한국가스공사 등의 공공 부문 뿐 아니라 김앤장 법률사무소, 법무법인 화우, 법무법인 세종, NH 투자증권, 교보증권, 한국투자증권, 삼성생명 등의 민간 부분에서도 다수의 프로젝트를 수행하였다. 현재 한국증권학회, 한국재무학회, 한국파생상품학회, 한국경영학회에서 이사와 학술지 부편집위원장, 편집위원으로 활동하고 있다.

Extra Form
e-mail solkim@hufs.ac.kr , http://solkim.hufs.ac.kr
연락처 02-2173-3124 (교수회관 410호)
학력 2004, KAIST 경영대학 박사
1999, KAIST 경영대학 석사
1997, KAIST 경영대학 학사
1993, 광주과학고등학교
경력 및 활동 2008 – 현재 한국외국어대학교 경영대학 조교수, 부교수, 교수
2006 – 2008 서울여자대학교 경영학과 조교수
2014 - 2014 KAIST 경영대학 초빙교수
2005 – 2006 KAIST 경영대학 대우교수
2004 – 2006 삼성SDS 과장
연구관심분야 파생상품, 금융공학, 금융통계학
주요논문 [국제 저널]
"Skewness vs. Kurtosis: Implication for Pricing and Hedging Options," (with Geul Lee and Yuen Jung Park) forthcoming in the Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 2017. (SSCI)

"Investor Sentiment and Credit Default Swap Spreads During the Global Financial Crisis," (with Jihye Lee and Yuenjung Park) forthcoming in the Journal of Futures Markets, 37(7), 660-688, 2017. (SSCI)

"Pricing and Hedging Options with Rollover Parameters," Journal of Risk, 19(5), 1-40, 2017. (SSCI)

"Ad Hoc Black and Scholes Procedures with the Time-to-Maturity," (with Suk Joon Byun, Dongwoo Rhee) forthcoming in the Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 2017.

"Lead-lag Relationship between Returns and Implied Moments" Evidence from KOSPI 200 Intra-day Options Data," (with Geul Lee) forthcoming in the Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 2017.

"Delta-Hedged Gains and the Risk-Neutral Moments," (with Dahea Kim) Journal of Risk, 19(2), 31-59, 2016. (SSCI)

"On the Importance of the Traders' Rules for Pricing Options: Evidence from Intraday Data," (with Changjun Lee) Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 43(6), 873-894, 2014. (SSCI)

"Are Trading Rules Useful for Pricing Options? Evidence from Intraday Data," Journal of Risk, 17(1), 63-84, 2014. (SSCI)

"Can the Indicative Price System Mitigate Expiration Day Effects?," (with Jong-Bom Chay and Hyeuk-Sun Ryu) Journal of Futures Markets, 33(10), 891-910, 2013. (SSCI)

"Empirical Comparison of Alternative Implied Volatility Measures of the Forecasting Performance of Future Volatility," (with Suk Joon Byun and Dongwoo Rhee) Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 41(1), 103-124, 2012. (SSCI)

"Effects of Macroeconomic News Announcements on the Risk-Neutral Distribution: Evidence From KOSPI200 Intraday Options Data," (with Geul Lee) Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 40(3), 403-432, 2011. (SSCI)

"Intraday Volatility Forecasting from Implied Volatility," (with Dongwoo Rhee and Suk Joon Byun) International Journal of Managerial Finance, 7(1), 83-100, 2011.

"The Modern Option Pricing Theory: A Review," (with Geul Lee) Trends in Mathematics - New Series, 13(1), 35-59, 2011.

"The Performance of Traders' Rules in Options Market," Journal of Futures Markets, 29(1), 999-1020, 2009. (SSCI) (lead article)

"Lead-Lag Relationship between Stock Index Options and Stock Index Market: Model, Moneyness, and News," (with In Joon Kim and Seung Oh Nam) International Journal of Managerial Finance, 5(3), 311-332, 2009.

"Pricing Options with Extreme Events: Using Camara and Heston(2008)'s Model," Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 38, 187-209, 2009. (SSCI)

"The Role of Stochastic Volatility and Return Jumps: Reproducing Volatility and Higher Moments in Equity Returns Dynamics," (with In Joon Kim, In Suk Baek, and Jae Sun Noh) Review of Quantitative Finance and Accounting, 29, 69-110, 2007.

"Is it Important to Consider the Jump Component for Pricing and Hedging Short-term Options?" (with In Joon Kim) Journal of Futures Markets, 25, 989-1009, 2005. (SSCI)

"Empirical Comparison of Alternative Stochastic Volatility Option Pricing Models: Evidence from Korean KOSPI 200 Index Options Market," (with In Joon Kim) Pacific Basin Finance Journal, 12, 117-142, 2004. (SSCI) (lead article)

"On the Usefulness of Implied Risk Neutral Distributions: Evidence from Korean KOSPI 200 Index Options Market," (with In Joon Kim) Journal of Risk, 6, 93-110, 2003.(SSCI)

[국내 저널]
"위험중립분포 왜도 첨도의 주식시장 고차 모멘트에 대한 예측," 선물연구, 24(2), 185-220, 2016.

"옵션시장의 위험중립 왜도에 대한 투자자 정서의 영향: 금융위기 기간을 중심으로," (김병찬 공저) 선물연구, 23(4), 475-516, 2015. (lead article)

"옵션 평가 모형의 모수 롤오버 효과," 한국증권학회지, 44(4), 691-727, 2015.

"옵션의 잔존만기를 고려한 Ad-Hoc Black-Scholes 모형의 성과" 선물연구, 22(3), 465-494, 2014.

"옵션의 위험중립 왜도와 주가수익률 왜도 간의 정보효과 검증," (박혜현, 엄기중 공저) 선물연구, 21(1), 97-133, 2013.

"변동성 스큐를 통한 주가지수 점프예측력 검증,” (박혜현 공저) 한국증권학회지, 41(2), 189-231, 2012.

"주가지수옵션 미결제약정 수량과 현물 주식시장 수익률 간의 정보효과,” (박혜현 공저) 선물연구, 20(1), 65-100, 2012.

"펀드 특성과 성과에 관한 실증 연구,” (오봉록, 강장구, 이글, 류두진 공저) 기업경영연구, 18(2), 21-40, 2011.

"The Modern Option Pricing Theory: A Review," (이글 공저) Trends in Mathematics - New Series, 13(1), 35-59, 2011.

"지수옵션의 변동성 스프레드가 갖는 정보효과," (이글 공저) 선물연구, 19(1), 59-90, 2011.

"주요국의 부동산 파생상품 규제연구 및 시사점," (채지윤 공저) 규제연구, 19(2), 1-17, 2010.

"전통적 회귀분석 모형의 보완을 통한 동적헤징의 효율성 혁신: 시뮬레이션 연구," (이글 공저) 산업혁신연구, 26, 77-97, 2010.

"CFMA 도입이 美 금융기관의 경영성과에 미치는 영향에 대한 연구," (채지윤 공저) 국제지역연구, 13, 103-128, 2010.

"Heston(1993) 모형을 이용한 옵션 내재변동성의 미래 변동성 예측," 금융안정연구, 11(1), 1-25, 2010.

"기초자산의 자기상관을 고려한 옵션가격결정모형의 성과," 금융공학연구, 9(3), 1-17, 2010.

"옵션시장의 과잉반응에 관한 연구: 1997-1998년 외환위기를 전후하여," 산업혁신연구, 224, 25-63, 2008.

"위험중립분포 왜도첨도의 상대적 중요성: Corrado and Su(1996) 모형을 이용한 옵션 가격 예측," 선물연구, 16, 1-20, 2008.

"콜/풋옵션 거래금액 비율의 정보효과," 선물연구, 15, 31-53, 2007.

"위험중립분포 왜도, 첨도의 옵션가격결정에 대한 영향력," 선물연구, 14, 31-56, 2006.

"주가지수선물과 주가지수의 가격발견기능에 관한 실증연구: 공적분과 오차수정모형" (김동석 공저) 선물연구 7, 87-115, 2000.
저서 경영학으로의 초대, (이명호, 신현길, 이주헌, 정인근, 조남신, 조장연, 김귀곤 공저), 박영사, 2014.

통일, 기업에 기회인가 위기인가: 통일 시대의 기업 경영, (권석균, 이병철, 이경묵, 조봉현, 정형록 공저), RHK, 2013.

금융기관의 위험관리, (강병진, 빈기범, 이상호, 윤선중 공역), 시그마프레스, 2013.
연구보고서 고용노동부, 고용, 산재보험 기금 운용 성과평가 II, 2017.03-2017.12

법무법인 화우, 한국도이치증권 GED 팀의 255 풋옵션 거래 분석, 2016.10-2016.12

고용노동부, 고용, 산재보험 기금 운용 성과평가, 2016.10-2016.12

한국거래소, 코스닥 상장상품 다양화 및 수익성 제고 방안, 2016.07-2016.09

법무법인 세종, 현대엘리베이터의 파생계약 헤지 필요성에 대한 검토, 2015.05-2015.12

경영교육인증원, 경영교육 현황연구, 2014.06-2014.12

김앤장법률사무소, 삼화페인트공업 신주인수권부 사채의 가치 결정, 2013.06-2013.07

NH투자증권, 발행시장상품 평가 변동성 개성 방향 도출, 2012.12-2013.01

지식경제부, 국내 자원개발 금융투자 확대방안, 2012.09-2012.12

한국전력공사, 적정자본구조 및 배당정책 수립 연구, 2012.09-2012.12

한국가스공사, 해외자원개발에 따른 국제자본조달 전략 및 재무리스크 관리, 2012.06-2013.05

김앤장법률사무소, 스노우볼 계약의 환헤지 적합성에 관한 금융공학적 검토 의견서, 2012.03-2012.05

김앤장법률사무소, 대우증권 195회 ELS에 대한 검토 의견, 2011.12

김앤장법률사무소, ELS 장종료 시점 대량 매도에 대한 의견서, 2011.09-2011.12

한국가스공사, 에너지 공기업의 해외투자 및 위험관리 방안, 2011.07-2012.06

한국전력공사, 6개 발전회사 경영실적 평가, 2011.03-2011.03

서울중앙지방법원, KIKO 통화파생상품 적정 가격 감정, 2010.12-2011.03

국민연금, 국민연금 리스크관리 체계 분석, 2010.06 - 2010. 12

NH투자증권, Volatility Smiles 구현, 2010.05 - 2010.08

미래에셋증권, 미래에셋증권 발전전략, 2007.07 - 2007.10

펜타소프트, 장외파생상품 가격결정 모형 개발, 2006.04 - 2006.08

한국교직원공제회, 자산운용시스템 구축, 2005.04 - 2005.12

삼성SDS, 원가관리 및 인별 다차원 수익성 분석, 2005.01 - 2005.03

삼성생명, Global Accouting 시스템 구축, 2004.10 - 2004.12

삼성생명, 비즈니스 아키텍처 구축, 2004.04 - 2004.09

NICE채권평가, NICE-FN 채권성과평가모듈 개선, 2003.08 - 2004.01

국민연금관리공단, Value at Risk를 이용한 Risk Budgeting 모형 개발, 2003.06 - 2003.10

한일투자신탁운용, 혼합형/헤지 펀드의 운용전략수립, 2001.10 - 2001.12

동원투자신탁운용, 인덱스 펀드 운용전략 수립, 2001.09 - 2001.12

한국투자신탁증권, 자산분배모형의 개발, 2001.05 - 2001.08

한국전력공사, 원가반영전력시장 도입에 따른 재무위험의 측정 및 관리에 관한 연구, 2000.08 - 2000.12

교보증권, 비전 2005 전략수립, 2000.01 - 2000.03
학술대회 발표논문 2017: International Risk Management Conference(Florence, Italy)

2016: European Financial Management Association Conference(Basel, Swiss), World Finance Conference(New York, United States)

2015: 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, Financial Engineering and Banking Society Conference(Nantes, France), Asia-Pacific Association of Derivatives Conference(Busan, Korea)

2014: 한국증권학회, 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, Multinational Finance Society Conference(Prague, Czech), World Finance Conference(Venice, Italy)

2013: Financial Engineering and Banking Society Conference(Paris, France), European Financial Management Conference(Reading, United Kingdom), Asia-Pacific Association of Derivatives Conference(Busan, Korea), 한국파생상품학회

2012: 한국증권학회, 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, Multinational Finance Society Conference, Asia-Pacific Association of Derivatives(APAD), 한국재무관리학회, KAIST, Conference on Asia-Pacific Financial Markets(CAFM)

2011: 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, Multinational Finance Society Conference, Asia-Pacific Association of Derivatives(APAD), 한국재무학회

2010: 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, Multinational Finance Society Conference, Asia-Pacific Association of Derivatives(APAD), 한림대학교, Conference on Asia-Pacific Financial Markets(CAFM), 대한금융공학회

2009: Ajou-KAIST-POSTECH Conference, 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, Multinational Finance Society Conference, 한국기업경영학회, 한국재무학회, 한국파생상품학회

2008: 한국재무학회, 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, 한국파생상품학회, 대한금융공학회

2007: 한국경영학회, 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회

2006: 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, 한국선물학회

2004: 한국선물학회

2003: 재무관련 5개 학회 공동 학술발표회, 한국선물학회

2002: 한국재무학회

1999: 한국증권학회, 한국선물학회
수상경력 한국경영학회, 매경신진학자논문상, 2017, 08.

한국파생상품학회, 우수논문상, 2016, 11.

한국연구재단, 중견연구자지원, 2015, 05.

한국연구재단, 중견연구자지원, 2014, 05.

한국연구재단, 중견연구자지원, 2013, 05.

한국연구재단, 중견연구자지원, 2011, 05.

제1회 한국거래소 (KRX) 파생상품 논문상, 우수상, 2010, 12.

한국연구재단, 신진연구자지원, 2009, 05.

한국연구재단, 일반연구자지원, 2008, 05.

Asia-Pacific Journal of Financial Studies, Special "Call for Papers" $2,000 (USD) Award, 2008.

한국파생상품학회, 최우수논문상, 2006.12

KAIST 경영대학, 박사과정 컨퍼런스 최우수논문상, 2003.11

KAIST, 장학생 (학사/석사/박사), 1993.09 - 2004.02
학회 주요 활동 한국증권학회
2011.03 - 2012.02, 2013.03 - 2014.02, 총무이사
2012.03 - 2014.02, 이사
2011.02 - 2015.01, 한국증권학회지 편집위원

한국파생상품학회
2015.02 - 2016.01, 총무이사
2015.01 - 2016.12, 선물연구 부편집위원장
2012.03 - 2014.02, 2016.01-2017.12 이사
2010.01 - 2013.12, 2015.01 - 2015.12, Managing Director, APAD (Asia Pacific Association of Derivatives)
2011.01 - 2014.12, 선물연구 편집위원

한국재무학회
2016.01 - 2017.12, 이사

한국금융공학회
2016.01 - 2016.12, 이사

한국경영학회
2017.03 - 2018.02, 이사
2014.05 - 2014.12, 통일경영위원회 위원
2012.01 - 2012.12, 통일경영연구포럼 위원

자본시장과 금융경제
2014.01 - Now, 편집위원

건설근로자공제회
2014.07 - Now, 투자심의위원
정렬순서 23

  1. 간형식 교수

  2. 강효석 교수

  3. 고동우 교수

  4. 고병완 교수

  5. 고윤성 교수

  6. 권석균 교수

  7. 김광호 교수

  8. 김문용 교수

  9. 김성재 교수

  10. 김솔 교수

  11. 김수진 교수

  12. 김영준 교수

  13. 김중화 교수

  14. 남기석 교수

  15. 류용규 교수

  16. 박노근 교수

  17. 박병일 교수

  18. 박지혜 교수

  19. 박진우 교수

  20. 손동현 교수

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