이재람 교수는 KAIST 수리과학과에서 이학사 학위를, KAIST 경영대학에서 경영공학 전공으로 공학박사 학위를 취득하였다. 2017년부터 2023년까지 가천대학교 경영학부에서 교수로 재직하였으며, 2024년부터 한국외국어대학교 경영학부에서 교수로 재직하고 있다. 주요 연구분야는 투자론으로 시장미시구조, 펀드 성과평가 등을 연구해왔다. 특히 최근에는 파생상품, 암호화폐, 디지털자산 등 비전통적 자산들에 대한 가치평가 및 시장구조를 연구하고 있다. 한국증권학회지 편집위원 및 한국파생상품학회, 한국금융정보학회, 한국금융공학회의 이사로 활동하고 있다.

연구관심분야

• 시장미시구조
• 파생상품
• 뮤추얼펀드
• 머신러닝
• 핀테크

학력사항

• 2006.03 - 2010.01 KAIST 수리과학과 (학사)
• 2010.02 - 2016.08 KAIST 경영공학부 (박사)

경력 및 활동

• 2017.03 - 2024.02 가천대학교
• 2024.03 - 현재 한국외국어대학교

주요논문

• Jang, J., Kang, J., & Lee, J. (2023). Who has an edge in trading index derivatives?. Journal of Futures Markets, 43(3), 325-348.
• Lee, J., & Lee, C. (2023). The performance distribution and managerial skill of passive funds: evidence from the Korean market. Journal of Derivatives and Quantitative Studies: 선물연구, 31(4), 328-346.
• Kang, J., Kang, J., & Lee, J. (2022). Who and what drives informed options trading after the market opens?. Journal of Futures Markets, 42(3), 338-364.
• Lee, J., Ryu, D., & Yang, H. (2021). Does vega-neutral options trading contain information?. Journal of Empirical Finance, 62, 294-314.
• Lee, J., Jeon, H., Kang, J., & Lee, C. (2020). Do actively managed mutual funds exploit stock market mispricing?. North American Journal of Economics and Finance, 53, 101189.
• 김창하, 이재람, & 이창준. (2020). 액티브펀드의 성과와 주식시장의 이상현상. 한국증권학회지, 49(1), 41-72.
• 이재람. (2019). 옵션시장 내 독성 주문 흐름의 정보성 연구: KOSPI200 지수옵션을 중심으로. 선물연구, 27(4), 365-400.
• Lee, J., Ihm, J., & Ryu, D. (2017). Human capital measures and stock return predictability: Macroeconomic versus microeconomic approaches. Finance Research Letters, 21, 53-56.
• Lee, J., Kang, J., & Ryu, D. (2015). Common deviation and regime-dependent dynamics in the index derivatives markets. Pacific-Basin Finance Journal, 33, 1-22.